استراتيجيات التداول الآجلة مربحة

أعلى 4 أخطاء هذا السبب العقود الآجلة التجار إلى فشل مشكلة مشتركة أن العديد من المتداولين الآجلة دخلت في أنها تبدأ التداول، وجعل بعض الأرباح لائقة، ثم كل من فجأة يواجهون ما يبدو أن تيار لا نهاية لها من الخسائر. في نهاية المطاف أنها في نهاية المطاف فقدان أرباحهم وتناول الطعام بعيدا في عاصمتهم التجارية لأنها تكافح في محاولة لمعرفة ما يفعلونه خطأ. لتكون ناجحة في العقود الآجلة التداول، يجب أن تعرف ما هي المزالق الشائعة وما يمكنك القيام به للربح في أسواق العقود الآجلة المختلفة. هنا هي الأخطاء الأكثر شيوعا من التجار الآجلة وما عليك القيام به ليكون تاجر العقود الآجلة جيدة. (للحصول على خلفية تداول العقود الآجلة، تأكد من إطلاعنا على أساسيات العقود الآجلة تعليمي) أخطاء تداول العقود الآجلة المشتركة جميع تجار العقود الآجلة الناجحة لديهم نظام في مكان من شأنه أن يساعدهم على جعل الصفقات أفضل والحفاظ على نحو فعال الخسائر إلى أدنى حد ممكن. وقد تم تطوير هذه الاستراتيجيات مع مرور الوقت من قبل التجار أنفسهم أو بالاقتران مع أنظمة التداول الأخرى. يمكنك تحسين احتمالات النجاح من خلال تجنب الأخطاء الشائعة التي يصنعها الكثيرون عندما تبدأ إستراتيجيتهم الجديدة بالعمل من أجلهم. وتشمل هذه: عدم التمسك بالنظام الخاص بك فقط عندما تبدأ استراتيجية التداول في إظهار الوعد، العديد من التجار سوف تحيد أو التخلي عن النظام الذي يستخدمونه. هذا التغيير يعني أنك لن تكون قادرا على تقييم عاطفي السوق، مما يؤدي إلى تحليلات غير صحيحة وفي نهاية المطاف، والخسائر. وبدلا من ذلك، عندما تبدأ في رؤية علامات التغيير في الاتجاه الحالي، يجب أن تكون مستعدا لتكييف إستراتيجيتك مع الظروف المتغيرة. وهذا يمنحك المرونة اللازمة لتحقيق أرباح متسقة في أي نوع من الأسواق. (تعرف على المزيد حول الأنظمة، في البرنامج التعليمي لنظم التداول). لا تحمي نفسك تداول العقود الآجلة (مثل جميع التداول) ينطوي على درجة معينة من المخاطر، لذلك من المهم حماية نفسك. هناك بعض الطرق للقيام بذلك، مثل استخدام بيع أو شراء توقف للحد من الخسائر الخاصة بك إلى مستوى مريح، أو باستخدام استراتيجيات الرأس مثل شراء يضع. هذا سيحافظ على الخسائر الخاصة بك إلى الحد الأدنى مع تعظيم الأرباح الخاصة بك. (لمعرفة المزيد، اقرأ أمر وقف الخسارة - تأكد من استخدامه.) عدم البقاء مركزة للتداول بنجاح، مطلوب اهتمامك غير المقسم لتكون قادرة على قراءة وتقييم الأسواق بشكل فعال. في بعض الأحيان لا يمكن تجنب الانحرافات، ولكنك تريد دائما أن يكون عدد قليل من الانحرافات ممكن عند التداول. وهذا سوف تساعدك على التركيز بشكل صحيح، وبالتالي زيادة احتمالات الخاص بك من الصفقات أكثر ربحية. عدم الانفتاح على الأفكار الجديدة الأسواق تتغير دائما. مهما كانت كبيرة كنت تعتقد أنك كالتاجر، ثيريس دائما فكرة جديدة التي يمكن أن تساعدك على تحسين نتائج التداول الخاصة بك. في كثير من الأحيان، والتجار الحصول على المحاصرين في التفكير أنهم يعرفون بالفعل ما يكفي، وأنها أرنت على استعداد لتعلم أي شيء جديد. كما تغيرت ظروف السوق، وهذا النوع من التاجر ترك وراءها مع أي شيء لإظهار ولكن الخسائر. ومع ذلك، إذا كنت لا تزال مفتوحة لأفكار جديدة، سوف تكون قادرة على تغيير مع الأسواق - والربح باستمرار، بغض النظر عن ما يفعلونه. كيف يكون أفضل العقود الآجلة التاجر تاجر العقود الآجلة جيدة هو الشخص الذي يمكن أن تستفيد في أي نوع من حالة السوق. التجار يأتون من العديد من الخلفيات وأنماط الحياة المختلفة، ولكن معظم التجار الآجلة جيدة هي: المفكرين المستقلين تجار المستقبل الآجلة يعتقدون لأنفسهم. وهي تتبع ما يحدث مع الأحداث ذات الصلة بالعالم، والأسواق وغيرها من العوامل لاتخاذ قرارات التداول. في أوقات انهيار الأسعار، فإنها تجنب الذعر والبحث عن مسارات لتحقيق الربح باستخدام استراتيجيات هبوطية. على العكس من ذلك، فإنها لا تحصل على المحاصرين في الجشع عندما يشعر البعض مثل الأسعار سوف تستمر في الارتفاع مع أي تصحيح لا مفر منه. تجنب هذا النوع من عقلية الحشد يسمح أفضل التجار الآجلة لوضع أنفسهم والربح في الوقت المناسب. (تحقق من العالمين أكبر المستثمرين لمعرفة المزيد.) محللون قويون ليكون تاجر العقود الآجلة جيدة، يجب أن نفهم التحليل الفني والأساسي. وكلما كنت قادرا على تطبيق تفهمك، كان ذلك أفضل كنت في اكتشاف الفرص التجارية. للقيام بذلك تريد أن تتعلم بقدر ما تستطيع عن جميع أشكال مختلفة من التحليل. وهذا سوف تساعدك على اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة لجعل الصفقات أفضل. في حين أن هذا قد يبدو وكأنه مهمة هائلة، في الواقع لا. ويمكن أن يتم ذلك خلال وقت فراغك من خلال قراءة الكتب والمجلات المختلفة، وزيارة المواقع ذات الصلة الآجلة، ومشاهدة الأخبار والورق (الممارسة) التداول. (اقرأ مقالتنا ذات الصلة مزج التحليل الفني والأساسي لمعرفة المزيد حول القيام بذلك.) المتعلمين النشطين لمواصلة تعلم طرق جديدة للتداول، والنظر في الذهاب إلى الحلقات الدراسية أو الأحداث الأخرى حيث يمكنك التفاعل مع التجار الآخرين، وتعلم كيفية قبول واستخدام أفكار جديدة . هذا يسمح لك أن تتعلم من أخطاء التجار الآخرين، وهذا يعني أن احتمالات الخاص بك من وجود المزيد من الصفقات الناجحة زيادة. مفيد مع أدوات تجارتهم عندما كنت تتداول المعلومات الآجلة هو المفتاح. كنت ترغب في التأكد من أن لديك القدرة على وضع الصفقات 24 ساعة في اليوم، ويكون يقتبس في الوقت الحقيقي، والبرمجيات لمساعدتك على تحليل الأسواق بسرعة وتكون قادرة على الحصول على إعدام سريع. مع هذه الأدوات سوف تكون قادرة على الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة. الخط السفلي كونه تاجر العقود الآجلة جيدة يعني البقاء على علم. أبلغ نفسك عن أشكال مختلفة من التحليل، واستراتيجيات مختلفة والتعلم من أخطاء الآخرين. الثقة في استراتيجيتكم مدروسة جيدا وسوف الاجتهاد الخاص بك تسدد. من خلال اتباع هذه المبادئ البسيطة، كنت تزيد من احتمالات الخاص بك من رؤية المزيد من الأرباح وخسائر أقل في هذه الأسواق الصعبة حتى الآن مجزية. (للحصول على نصائح إضافية على أن تصبح تاجرا عظيما، قراءة مقالنا ذات الصلة الصبر هو فضيلة التجار.) عملية بناء استراتيجية (E-ميني سب 500 العقود الآجلة) بناء استراتيجية إميني مربحة ل إس تف إمد من قبل مارك فريك في هذه المقالة سوء شرح عملية كاملة خطوة بخطوة لبناء استراتيجية مربحة وقوية ل إس (E-ميني سب 500 العقود الآجلة)، بما في ذلك خطوات متعددة من اختبارات متانة مختلفة. هذا هو الاختلاف من مقالتي القديمة حول عملية بناء استراتيجية فوركس. عند استخدام تقنيات التعلم الآلي مثل البرمجة الوراثية فمن السهل حقا للحصول على استراتيجيات مع لطيفة يبحث منحنى الأسهم. ويكمن الخطر في تركيب المنحنى، ولذلك فإن أهم جزء من عملية بناء الاستراتيجية هو اختبار استراتيجية المتانة لضمان عدم انحناءها إلى البيانات التاريخية. في هذه المقالة شرح سوء كيف يمكنني استخدام مزدوج مرشح أوس بالإضافة إلى اختبارات متانة بالإضافة إلى المشي إلى الأمام اختبار مصفوفة. هذا هو نتيجة للدافع نشر نتائج استراتيجيات أداء لطيف ل إس تف إمد التي وجدت باستخدام العملية الموضحة أدناه. يتم نشر الاستراتيجية أعلاه في منتدانا (فقط للمستخدمين المرخصين من ستراتيغيكانت) هنا: strategicquantforumtopic1688-إميني-إستراتيجية ل-إس-تف-إمد المتاحة للتحميل. المدخلات الوحيدة التي استخدمها هي توقعاتي من الاستراتيجية - أريد أن بناء استراتيجية ل إس (E-ميني سب 500) في 15 دقيقة الإطار الزمني الذي هو مربحة ولها أقل قدر ممكن من السحب. أريد أن تكون الاستراتيجية قوية بما فيه الكفاية بحيث تعمل أيضا على العقود الآجلة الأخرى (تف، إمد) وأريد أن يمر اختبار مصفوفة الأمام إلى الأمام للتأكد من أن إعادة التشغيل يعمل على هذه الاستراتيجية. عملية بناء الإستراتيجية 1. الحصول على البيانات هناك بعض الاختلافات بين العقود الآجلة والفوركس. أولا وقبل كل شيء، الحصول على بيانات للمستقبل هو أكثر قليلا صعبة ومكلفة. لا توجد مصادر بيانات مجانية ومعظم السماسرة لا تعطيك التاريخ أطول من بضعة أشهر. يمكنك الحصول على البيانات من وسيط الذي يقدم لهم (تراديستاتيون، إذا كنت عميلهم) أو لديك للاشتراك في خدمة البيانات الحية، مثل كينيتيك أو إكفيد. وهناك أيضا بعض الخدمات الخاصة التي لا توفر تغذية البيانات الحية، ولكن التي تبيع البيانات الآجلة التاريخية. للعثور عليهم مجرد البحث عن البيانات التاريخية لحظي المستقبل على جوجل. الفرق الثاني هو أن العقود الآجلة لها تاريخ انتهاء الصلاحية، وعادة ما يتم تداول العقود لمدة 3-4 أشهر فقط ثم يتم استبدالها نسخة أحدث من نفس العقد في المستقبل. لتكون قادرة على استخدام البيانات الآجلة لوضع استراتيجية نحن بحاجة إلى أن يكون على الأقل سنوات قليلة من البيانات في شكل عقود مستمرة. معظم خدمات البيانات تقدم هذا الخيار، لذلك هو مجرد مسألة الاشتراك في خدمة البيانات وتنزيل البيانات إلى منصة التداول الخاصة بك. تصدير البيانات من نينجاترادر ​​عندما يكون لديك بالفعل البيانات في نينجاترادر ​​لديك لنسخها إلى ستراتيغيكانت جدا، لذلك يمكن أن نص الاستراتيجيات التي تم إنشاؤها. للقيام بذلك، لدينا لتصدير البيانات من نينجاترادر ​​واستيرادها إلى ستراتيغيوانت. لتصدير البيانات لدينا لفتح الرسم البياني ل إس 15 دقيقة. تأكد من تعيين جلسة التداول الصحيحة. يمكنني استخدام الدورة الآجلة للمؤشر الأمريكي للأوراق المالية الآجلة في هذا المثال. عندما يتم فتح المخطط فقط العثور على مؤشر سوداتيكسبورت ووضعه على الرسم البياني. سيتم تصدير البيانات لرسم الخرائط المفتوحة حاليا إلى ملف نصي. كرر نفس العملية أيضا ل تف (ميني راسل 2000 العقود الآجلة) و إمد (E-ميني S P ميدكاب 400) أيضا على 15 دقيقة الإطار الزمني مع جلسة التداول الصحيحة. حسنا استخدام هذه البيانات في وقت لاحق لاختبار استراتيجياتنا على رموز أخرى كشكل من أشكال اختبار المتانة. ثم فتح ستراتجيكوانت وإنشاء رموز جديدة ل إس، تف و إمد واستيراد ملفات البيانات منها. يتم وصف استيراد البيانات من نينجاترادر ​​في مزيد من التفاصيل أيضا في دليل المستخدمين. 2. توليد مجموعة كبيرة من المرشحين المحتملين في الخطوة الأولى من جيل أنا ببساطة لتوليد مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات الجيدة المحتملة التي اختبار سوء للمتانة في وقت لاحق. أريد أن تكون جميع استراتيجياتي الأولية مربحة وقوية (إلى حد ما)، لذلك أستخدم عدة مرشحات أيضا في هذه المرحلة الأولى. إعداداتي لهذه الخطوة يمكنك تنزيل الإعدادات التي أستخدمها في هذه الخطوة باستخدام الرابط أدناه. انقر على الرابط باستخدام زر الفأرة الأيمن واختر حفظ الرابط ك. ثم في ستراتيغيكانت استخدام إعدادات تحميل لتحميل هذا الملف إعدادات البرنامج. لاحظ أنه إذا قمت بتسمية الرموز الخاصة بك في ستراتيغيكانت بشكل مختلف ستحتاج إلى تعيين البيانات يدويا. وأوضح الإعدادات أولا وقبل كل شيء، وأنا توليد كل استراتيجياتي على رموز متعددة. هدفي هو العثور على استراتيجية جيدة ل إس، ولكن أريد استراتيجيتي لتكون قوية - لذلك أريد أن تكون مربحة أيضا على إمد. أضيف إمد إلى البيانات الإضافية، وحتى الآن سيتم اختبار الاستراتيجية على كل من الرموز. سوء استخدام البيانات من 2.1.2003 إلى 31.12.2012، وهو 10 عاما. وستترك بقية البيانات لمزيد من اختبارات أوس لاحقا. استخدام سوء وضع التطور الوراثي. والفكرة هي جعل عدد السكان من 200 استراتيجيات، وتتطور لهم خلال 30 أجيال ثم تبدأ من جديد من الصفر. وبهذه الطريقة تجنب سوء تشغيل في طريق مسدود أثناء التطور ويتم تخزين أفضل الاستراتيجيات باستمرار لبنك البيانات. يمكنك أيضا أن ترى أن الشرط الوحيد للسكان الأولي هو أنه يجب أن تجعل ما لا يقل عن 100 الصفقات. أنها لا تحتاج إلى أن تكون مربحة - التطور الجيني يجب أن تكون قادرة على تحسينه. يمكن أن نستخدم أيضا جيل عشوائي دون تطور، ولكن التطور يجب أن تجد استراتيجيات مربحة بشكل أسرع. آخر قطعة مهمة من الإعداد هو خيارات التصنيف. أنا وضعت بنك البيانات لتخزين 2000 أفضل الاستراتيجيات، لأنني أريد أن يكون لها قاعدة جيدة لمزيد من عملية الاختيار. أنا أيضا تعيين معايير الاختيار إلى عودة نسبة السحب - هذا هو المفضل لدي. يمكنك استخدام معايير الاختيار الأخرى، وربما كنت الحصول على نتائج أفضل. أوث من أهم الأمور هو وضع معايير التصفية الأولية للاستراتيجيات في بنك البيانات. أريد أن أعتبر الاستراتيجيات التي لا يقل عن 2000 في الربح، ونسبة ريتورندد 3، لا يقل عن 300 الصفقات ونسبة د العودة من محفظة لتكون على الأقل 2.5. لأن إم اختبار الاستراتيجيات على رمزين - إس و إمد، سيتم احتساب نتائج المحفظة للاستراتيجيات أيضا. باستخدام هذا الشرط ببساطة تحديد أن أداء المحفظة لن يكون أسوأ بكثير من الأداء على إس فقط، وسوف البرنامج استبعاد جميع الاستراتيجيات مع أداء محفظة سيئة. الآن لدينا فقط لضرب زر ابدأ والسماح للبرنامج القيام بهذا العمل. تذكر أننا نريد توليد ما لا يقل عن 2000 إستراتيجية جيدة قبل الاستمرار في عملية التصفية. اعتمادا على إعدادات وسرعة جهاز الكمبيوتر الخاص بك قد يستغرق عدة ساعات أو حتى أيام، حتى يكون المريض. إذا كان البرنامج لا تنتج أي استراتيجية لفترة طويلة جدا، وربما يجب أن ننتقل إلى إطار زمني أعلى - 30 دقيقة، 1 ساعة، أو جعل القيود أقل تقييدا. 3. المرشح الأول - خارج العينة (أوس) تحقق عندما يكون لدي 2000 استراتيجيات يحتمل أن تكون جيدة في بنك البيانات، إل إيقاف جيل والبدء في عملية الترشيح. إل تطبيق مرشح الأول - عن طريق إزالة كل النظام الذي يحتوي على سيئة من أداء العينة. أستطيع أن أفعل ذلك بسرعة، فقط عن طريق فرز الاستراتيجيات في بنك البيانات وحذف تلك التي لديها ربح أوس أصغر من 3000. إيماج 4 بنك البيانات مع مجموعة من الاستراتيجيات مرتبة حسب أوس صافي الربح هذه الخطوة الأولى عادة ما يزيل جزء كبير من الاستراتيجيات، وذلك من المرشحين الأولي 2000 نحن نزول إلى حوالي 1700. 2. مرشح الثاني - إعادة الاختبار والثانية فحص أوس في هذه الخطوة إل ريسيست جميع الاستراتيجيات على المجهول خارج فترة العينة بالإضافة إلى إل إضافة اختبار على بيانات تف. إعادة اختبار استراتيجيات بسيطة - سوء اختيار فقط كل الاستراتيجيات في بنك البيانات وانقر على زر إعادة الاختبار. سيؤدي هذا إلى نقل جميع الاستراتيجيات إلى علامة التبويب إعادة الاختبار. إل تأكيد الحوار أيضا يسأل إذا كان يجب استخدام إعدادات بناء ريتست إل ثم تمديد فترة البيانات إلى نهاية البيانات المتاحة. تم إنشاء استراتيجيات على البيانات من 2.1.2003 إلى 31.12.2012، إل الآن إعادة اختبار الاستراتيجيات على البيانات حتى 31.12.2013 (سنة واحدة أخرى لم تستخدم أثناء التوليد) وتعيين من عينة الفترة من 31.12.2012 إلى 31.12.2012. لاحظ أن هذا سوف إعادة اختبار الاستراتيجيات على البيانات الكاملة، و أوس جزء سوف تظهر أداء استراتيجية خلال العام الماضي من البيانات غير المستخدمة سابقا. لأن لدي أيضا البيانات التاريخية ل تف إل إضافتها إلى بيانات إضافية لمقارنة الأداء على جميع إمينيس الثلاثة. الاختبار قد يستغرق بعض الوقت وبعد أن يتم ذلك سوء مرة أخرى إزالة كل النظام التي لديها سيئة من أداء العينة. مرة أخرى يمكنني فرز الاستراتيجيات في بنك البيانات من خلال صافي الربح (أوس) وحذف تلك التي لديها ربح أوس أصغر من 1500. 3. مرشح الثالث - إمد، تف الاختيار الثالث مرشح هو البصرية - فحص سوء أداء الاستراتيجيات على إمد و تف حرف. سوء الذهاب إلى النتائج - الرسم البياني الأسهم، مخطط التحول إلى محفظة وتذهب من خلال استراتيجيات واحدا تلو الآخر يبحث في منحنيات الأسهم ل إمد و تف. ما نحن نبحث عنه لأن هذه إمينيس ترتبط ارتباطا وثيقا، أريد أن تكون استراتيجية مربحة على جميع الرموز الثلاثة، تماما كما في المثال الأول. يمكننا أن نرى في المثال الثاني أن الأداء على تف ضعيف جدا بالمقارنة مع إس و إمد، منحنى أسهمها ليست غروينغ، لذلك سوء رفض هذه الاستراتيجيات. يمكن أن يكون هناك أيضا متطرف آخر - أن الأداء على تف أندور إمد هو أفضل بكثير من الأداء على إس. هذا على ما يرام، وغالبا ما يحدث أن الاستراتيجيات أداء أفضل على تف من على إس. يجب أن لا ننظر فقط في الأداء النهائي، ولكن أيضا لمنحنيات الإنصاف. يجب أن نرفض جميع منحنيات الإنصاف التي لديها فترات طويلة من الركود، أو سحب كبيرة. بهذه الطريقة يمكننا أن نجعل مرشح على الرغم من ذلك، ينبغي لنا في نهاية المطاف مع ما لا يزيد عن 10-20 المتبقية الاستراتيجيات العليا للخطوة التالية. 4. المرشح الرابع - اختبارات المتانة بعد إزالة جميع الاستراتيجيات مع أداء إمد تف سيئة هناك أقل من 20 استراتيجيات تركت لديها جيدة إس و أداء أوس، فضلا عن الأداء المرضي على إمد تف. سوء الآن إعادة اختبار الاستراتيجيات مرة أخرى مع اختبارات متانة وإدارة الأموال لنرى كيف أن كل من الاستراتيجيات يعالج التغييرات الصغيرة في المدخلات، وتكون قادرة على مقارنة الاستراتيجيات مع بعضها البعض. سوء تغيير إدارة الأموال من حجم ثابت إلى مبلغ ثابت، مما يتيح كل خطر ستيجي 500 في التجارة. وهذا يسمح بإجراء مقارنة أفضل بين الاستراتيجيات، لأنهم يخاطرون بنفس المبلغ في التجارة الواحدة. صورة 7: تحديد إدارة الأموال إلى مبلغ ثابت في اختبارات متانة يمكنني استخدام ما لا يقل عن 20 المحاكاة واختبار استراتيجية لجميع أنواع حالات الإجهاد. بعد تكوين اختبار المتانة إعادة اختبار الاستراتيجيات مرة أخرى. هذه المرة سيكون سريعا لأن هناك القليل من الاستراتيجيات المتبقية في بنك البيانات. كيفية تقييم اختبارات المتانة تظهر اختبارات المتانة لنا كيف يمكن للاستراتيجية أن تتصرف في الواقع، عندما تكون هناك تيارات مفقودة، وبيانات تاريخية مختلفة، وما إلى ذلك إم تبحث عن استراتيجيات لها قيم مقبولة لصافي الربح وتراجع في مستوى الثقة 95. في المثال أعلاه يمكننا أن نرى نتائج متانة لاستراتيجيتين. استراتيجية على اليسار لديها الربح في مستوى مقبول، ولكن تراجع أكثر من الضعف مقارنة مع النتيجة الأصلية. كما أن استراتيجية الحق في الربح قد تحققت أيضا في مستويات مقبولة، ولم يتغير أي تغيير. في هذه الخطوة سوء اختيار فقط 1-3 الاستراتيجيات النهائية التي ستخضع لاختبار المقبل من المتانة. ويتم اختيار هذه الاستراتيجيات النهائية من خلال أفضل النتائج في اختبارات المتانة والربحية الشاملة والبساطة أيضا - أريد أن تكون قواعد الاستراتيجية بسيطة قدر الإمكان، وقواعد التداول يجب أن يكون لها بعض المعنى. 5. مرشح الخامس - المشي إلى الأمام اختبار مصفوفة نحن نترك مع عدد قليل من الاستراتيجيات، ونحن يمكن تشغيل الاختبار النهائي لمتانة - المشي إلى الأمام اختبار مصفوفة. وف ماتريكس هو ببساطة مصفوفة من التحسينات إلى الأمام مع عدد مختلف من أشواط وفترات التشغيل. إذا كانت الاستراتيجية يمر المشي إلى الأمام مصفوفة الاختبار فهذا يعني أنه مع مساعدة من ريوبتيميزاتيون المعلمة استراتيجية قابلة للتكيف مع مجموعة كبيرة من ظروف السوق وأيضا أن الاستراتيجية ليست منحنى تركيبها على بيانات معينة - منذ مع ريوبتيميزاتيون أنه يعمل على العديد من مختلف فترات زمنية. بالإضافة إلى هذا اختبار مصفوفة وف يخبرنا أيضا إذا كان ينبغي إعادة فتح الاستراتيجية بشكل دائم وما هي فترة إعادة فتح الأمثل. يجب أن يتم اختبار مصفوفة الأمام إلى الأمام لكل استراتيجية على حدة. سوء تحميل استراتيجيتي إلى محسن وحدد الخيار مصفوفة الأمام إلى الأمام. إل أيضا تحديد خطوات للتشغيل ونسب أوس. ستراتيغيوانت سوف تذهب من خلال كل هذه المجموعات، وأداء المشي إلى الأمام الأمثل للاستراتيجية. تحديد المعلمات للتحسين لتحقيق التحسين، يجب عليك تعيين معلمات الإستراتيجية التي سيتم تحسينها. كل استراتيجية تستخدم منطق مختلف ولها معلمات مختلفة، لذلك عليك أن تكوين التحسين بشكل مختلف. هذه الاستراتيجية بسيطة نسبيا، لذلك إل تحسين فقط وقف الخسارة القيمة ووقف معامل زائدة. ليس من الضروري لتحسين جميع المعلمات، إلا تلك التي لها أكبر تأثير على أداء الاستراتيجية. تقييم مصفوفة الأمام إلى الأمام عند الانتهاء من التحسين، إل انقر على مصفوفة إلى الأمام نتيجة مصفوفة في بنك البيانات لمعرفة التفاصيل. أريد محسن لتعطيني إجابة واضحة إذا مرت استراتيجية المشي إلى الأمام اختبار الأمثل، لذلك لا بد لي من إعداد معايير النتيجة. هذه هي المعايير البسيطة التي يجب أن تكون صحيحة للاستراتيجية لاجتياز الاختبار. والنتيجة النهائية هي أن ستيغي مرت المشي إلى الأمام مصفوفة اختبار لمتانة. يوضح لنا مخطط النقاط ثلاثية الأبعاد أن 19 من أصل 24 توليفة مرت معاييرنا (الإعدادات الافتراضية المستخدمة). لا تحتاج الاستراتيجية لتمرير لكل مجموعة، إم تبحث عن 2X2 أو 3X3 المنطقة التي لديها معظم تركيبات مرت - وهذا سيكون مجموعة من أفضل مجموعات ريوبتيميزاتيون. في هذه الحالة، أستطيع أن أرى أن 10 أشواط مع 30 من عينة هي واحدة من أفضل مجموعات، لأنه محاط تركيبات أخرى مرت أيضا. عندما أتحقق من مخطط تحسين المشي إلى الأمام أستطيع أن أرى أن الاستراتيجية لا تزال مربحة أيضا خلال إعادة التشغيل. انخفاض الربحية يتماشى مع الاختبارات التي حصلنا عليها من تحليل متانة مونت كارلو، ولكن الاستراتيجية لا تزال مربحة. وصفت عملي الكامل للعمل مع ستراتيغيوانت، مما أدى إلى استراتيجيات جديدة مثيرة للاهتمام قليلة. هذه الاستراتيجيات هي مجرد عينات أخذت ديت لي أقل من 2 أيام من سك تشغيل وحوالي 1-2 ساعات من وقتي للعثور عليها مع ستراتيغيكانت. يمكنك أن تجرب ذلك بنفسك، تأخذ الإلهام وربما تحسين العملية مع الأفكار الخاصة بك والتي يمكنك مشاركتها في منتدانا. التحسينات الممكنة للعملية - يمكنك محاولة للبحث عن استراتيجيات بشكل منفصل عن اتجاه طويل وقصير. كل اتجاه له ديناميكياته الخاصة، واستراتيجيات مختلفة لفترة طويلة وقصيرة يمكن أن يعود نتائج أفضل. لم أكن أذكر محسن - بل هو أداة قوية تسمح لك للبحث عن تباين أفضل من الاستراتيجية الموجودة لديك، إذا كنت لا تزال غير راضية عن الأداء. فقط نضع في اعتبارنا - النقطة ليست للعثور على استراتيجية مثالية على البيانات التاريخية. هذا هو وصفة للكوارث، لأن استراتيجية مفرط الأمثل ويضمن الفشل في التداول الحقيقي. يجب أن يكون هدفنا أن نجد استراتيجية قوية عبر مختلف رموز البيانات أندور، لأن هذا يعني أن لديها حافة حقيقية على السوق. مناقشة حول هذه المقالة هنا يمكن تطبيق استراتيجية التداول على كل من التداول على المدى الطويل والقصير والعقود الآجلة والأسهم والفوركس، ولكن تركيزنا على سوت هو للتداول على المدى القصير الآجلة لعدة أسباب: التداول على المدى القصير يسمح لنا باستخدام كميات صغيرة من المخاطر وكسب مكافأة سريعة وموثوق بها دون الحاجة لإدارة موقف مفتوح لأسابيع أو أشهر في وقت واحد. نحن نقدر يجري 8216flat8217 في نهاية اليوم مع المال في حسابنا لتجنب التقلبات بين عشية وضحاها. توفر أسواق العقود الآجلة لنا بيئة تداول منظمة وشفافة وسائلة وفعالة من حيث الضرائب، ومنخفضة التكلفة مقارنة بالأسهم وفوركس وغيرها من الأدوات المالية. النفط الخام هو المفضل لدينا لأن شخصية السوق والتقلب اليومي هو مجاملة كبيرة لاستراتيجية التداول على المدى القصير في غرفة التجارة لدينا. يمكننا بسهولة تحديد الاتجاه، والعثور على الأهداف، ومن ثم العثور على 3-8 فرص تجارية موثوقة كل يوم نحن التجارة. it8217s من الصعب أن تريد تغيير أي شيء، it8217s أفضل من جميع الخيارات نستخدم مزيج من التحليل الفني. وإدارة المخاطر، وعلم النفس السوق. والانضباط العاطفي للعثور على الفرص الأكثر موثوقية كل يوم نحن التجارة. ويستمر متوسط ​​التجارة لدينا بين 3-10 دقائق، واستخدام صارمة 3 المخاطر التسامح لضمان أن طلابنا حماية رؤوس أموالهم في جميع الأوقات. نحن نعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول استراتيجية التداول لدينا في دورة العضوية المتقدمة. ماذا لو كانت استراتيجيتكم لا تتطابق مع أسلوب التداول الخاص بي؟ إن أفضل جزء في استراتيجية التداول اليوم هو أنه يمكن تطبيقه على جميع الأسواق المختلفة، وأطر زمنية مختلفة، وأنماط التداول. يتعلم طلابنا كيفية استخدام التحليل الفني لتحديد فرص تجارية موثوقة، ويمكنهم تطبيق المعرفة والمهارات التي يتعلمونها إلى أي شيء يريدون. على سبيل المثال، لدينا الطلاب الذين سوف تتعلم استراتيجيتنا للتداول اليوم العقود الآجلة للنفط الخام. ومن ثم تطبيق نفس الأساليب لتداول صناديق الأسهم المتداولة للنفط للاستثمار طويل الأجل. معرفة ما نسميه دورة السعر-العمل لا تقدر بثمن، ويمكن تطبيقها على جميع الأسواق وجميع الأطر الزمنية. ما هي الأطر الزمنية للتخطيط التي تستخدمها هل تتاجر بأطر زمنية متعددة نبقيها بسيطة، ونستخدم إطارا زمنيا واحدا فقط لتداولنا، ونحن نفضل التداول في سوق واحد في وقت واحد. ونحن نعتقد أن التجار الجدد ينبغي أن تركز على سوق واحد وإطار زمني واحد في حين أنها تعلم. كل سوق لديه شخصية مختلفة تحتاج إلى أن يفهم، ومعظم التجار الجدد تجعل من الخطأ في محاولة لتعلم أسواق متعددة واستخدام الكثير من الأطر الزمنية المخطط مختلفة في نفس الوقت. لدينا استراتيجية التداول اليوم سوف تحدد بسهولة بين 3-8 مجموعة التجارة كل يوم لكل سوق، لذلك كنت don8217t تحتاج إلى استخدام الرسوم البيانية متعددة أو أسواق متعددة لكسب ربح ثابت. وفيما يلي الجداول الزمنية للرسم البياني التي نستخدمها في كل سوق: النفط الخام نستخدم مخطط بحجم 1000 أو 800 نقطة (أو) مخطط لمدة 5 دقائق E-ميني سامب نستخدم مخططا يبلغ حجمه 6500 وحدة (أو) (أو) رسم بياني مدته 5 دقائق الذهب نستخدم مخططا مدته 5 دقائق، حجمه 610، أو 610 (أو) 5 دقائق. اليورو نستخدم مخططا بحجم 1000 نقطة (أو) مخطط لمدة 5 دقائق (أو) مخطط لمدة 5 دقائق ما هو المفضل لديك نوع الرسم البياني، ولماذا بلدي أنواع المخطط المفضل هي 8216volume8217 و 8216tick8217 الرسوم البيانية لأنها توفر لي مع الكثير من فرص التداول موثوق بها دون الكثير من المخاطر. مع 8216volume8217 و 8216tick8217 الرسوم البيانية أرى أهم المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات التداول، وحجم (المدى) من كل شمعة عادة ما تكون صغيرة بما فيه الكفاية لاستخدام وقف 10-القراد الذي يحافظ على خطوري إلى الحد الأدنى. على الرغم من أن 8216time8217 الرسوم البيانية (مثل 1 دقيقة أو 5 دقائق) سوف تعمل، سترى بضعة الشموع على الرسم البياني، والشمعدانات تميل إلى أن تكون أكبر (مجموعة) الأمر الذي يتطلب مني أن استخدام أكبر وقف الخسارة، وبالتالي يتطلب المزيد من المخاطر على كل صفقة. مرة أخرى، يمكنني استخدام أي نوع من الرسم البياني والإطار الزمني المخطط الذي أريد مع هذا، ولكن إذا كان لي لاختيار، وأود أن اختيار الرسوم البيانية 8216volume8217 و 8216tick8217 لأنها توفر لي الكثير من الفرص التجارية دون الحاجة إلى المخاطرة أكثر من 10 - القراد على كل التجارة. هل تستخدم إستراتيجية التداول الخاصة بك أي مؤشرات فنية نعم، نستخدم مجموعة صغيرة من المؤشرات الفنية في إستراتيجية التداول لدينا. 8226 دخول العداد (بنيت خصيصا لأعضاء سوت) 8226 أدوات الرسم كما ترون، نحن don8217t استخدام أي أدوات معقدة، ومؤشرنا الرئيسي هو تتحرك المتوسط. والتي تستخدم لقياس قوة السوق. وتستخدم أيضا كدعم ومقاومة. I8217ll تعطيك المزيد من التفاصيل في الدورة التعليمية على تفاصيل هذا. نحن أيضا استخدام 8216entry العد 8217 و 8216measurement8217 أدوات للمساعدة في تحديد التوقيت المناسب من إدخالات والتأكد من أن لدينا مساحة كافية لكل التجارة، ولدينا مجموعة من أدوات الرسم المخصصة التي تساعدنا في التحليل الفني لدينا. نضع في اعتبارنا، نحن don8217t الاعتماد على المؤشرات الفنية لإيجاد فرص التداول، ونحن نعتمد على استراتيجيتنا لتحديد 8216 حالات 8217 حيث احتمالات في مكدسة على جانبنا من السوق لدخول التجارة. ونحن نقول دائما 8230 8220we don8217t إشارات التجارة، ونحن التجارة الحالات 8221 تركيزنا الرئيسي هو استخدام المتوسط ​​المتحرك جنبا إلى جنب مع خطوط الاتجاه، والقنوات، وتجارة يتراوح لتحديد الاتجاه، والعثور على فرص تجارية موثوقة التي تتبع هذا الاتجاه. كما يمكنك أن تفترض، لدينا بالطبع تعليم الفيديو سوف يعلمك كل ما تحتاج لمعرفته حول استخدام مؤشراتنا، ونحن استخدامها في الوقت الحقيقي في غرفة التداول لدينا حتى تتمكن من معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدامها من خلال مشاهدة جوزيف في ريال مدريد - زمن. كم عدد الصفقات التي تأخذها كل يوم يختلف كل يوم، نأخذ ما يقدمه السوق لنا، ولكن في المتوسط ​​نجد ما بين 3-8 فرص التداول كل يوم. أفضل التجار في العالم هم المريض والانتقائي مع الصفقات التي يأخذونها. التجار من ذوي الخبرة يعرفون أن الإفراط في التداول نادرا ما ينتج النتائج المرجوة. ونحن نعتقد اعتقادا راسخا أن 20 من الصفقات كسب 80 من الأرباح لمعظم التجار، وهو ما يعني أن التجار الجدد ينبغي أن التجارة ليس في كثير من الأحيان لأنها تحتاج إلى معرفة كيفية التحلي بالصبر لانتظار الأوقات عندما يكون لديهم ميزة في السوق، ويمكن دخول الصفقات مع أكثر بكثير من مكافأة من المخاطر. هدفنا هو العثور على 3-8 فرص تجارية موثوقة كل يوم حتى نتمكن من نمو ميزان حسابنا التجاري، ومن ثم استخدام تلك الأرباح للتداول أحجام أكبر الموقف في المستقبل حتى نتمكن من كسب المزيد من الأرباح دون تغيير الطريقة التي التجارة . ونحن نشجعكم على اتخاذ تجربتنا المجانية لمعرفة مثال على هذا ما هو خطر لمكافأة نسبة على الصفقات الخاصة بك إدارة المخاطر أمبير حفظ الأمور بسيطة هي أهم جوانب مهنة تجارية ناجحة، وهذا هو السبب في أننا نستخدم 1: 2 ( أو أكبر) خطر على نسبة المكافأة، مما يعني أننا لا نخاطر أبدا أكثر مما نتوقع كمكافأة، والحرف الفوز لدينا كسب لنا أكثر من خسائرنا تكلفنا. باستخدام مخاطر المخاطر 1: 2 (أو أكبر) لمكافأة نسبة ونحن نضمن أن طالبنا لا تحتاج إلى أن تكون مثالية. هدفنا هو تزويد الطالب باستراتيجية التداول التي تسمح للخسائر في حين تنتج نتائج مربحة على المدى الطويل. نود تداول صفقة 1000 من حجم النفط الخام واستخدام وقف 10 نقطة مع هدفين الربح. الهدف الأول هو 10ticks، ويتم وضع الهدف الثاني في المستوى التالي من الدعم والمقاومة، والتي غالبا ما تكون في 30ticks، وأحيانا يمكن أن يكون أعلى من 50ticks. هذا يسمح لنا لخطر 10 القراد لإمكانية كسب ضعف، ثلاثة أضعاف، حتى خمسة أضعاف المخاطر لمكافأتنا. هل ستعمل استراتيجية التداول هذه في جميع أنواع ظروف السوق، حتى متقطعة، نطاقات جانبية نعم، إستراتيجية التداول اليومية تعمل بشكل جيد في جميع ظروف السوق لأن لدينا إستراتيجية ل 8216 ترند أيام 8217 وكذلك 8216 يوم جانبي 8217. في حين أن كل يوم تداول يختلف قليلا، كل يوم سوف تقع في واحدة من فئتين السوق إما تتجه. أو أنها تتداول داخل نطاق جانبي. أول شيء نقوم به كل صباح 8:00 صباحا إست في غرفة التجارة لدينا هو تحديد ظروف السوق لذلك اليوم. إذا كان السوق تتجه. ونحن نركز على اتباع هذا الاتجاه مع التراجع، الفشل. والقوة، والفخاخ. عندما يتجه السوق، ونحن لا تتداول ضد هذا الاتجاه، ولدينا طريقة بسيطة جدا لاستخدام المتوسط ​​المتحرك وعلم النفس السوق لتحديد متى تغير الاتجاه لذلك we8217re يسير دائما في الاتجاه الصحيح. نحن نستخدم قنوات الاتجاه. قياس التحركات، والعديد من التقنيات البسيطة الأخرى لتحديد الأهداف، ونحن نقاوم إغراء للذهاب ضد هذا الاتجاه. إذا كان السوق يتداول داخل نطاق. نغير تركيزنا على شراء منخفضة، وبيع عالية، وتجنب منتصف، مع التركيز على الفشل، واستخدام 8216pendul سوينغ 8217. النطاقات تأتي إما مع قمم مزدوجة وقيعان مزدوجة أو في شكل 8216wedge8217 أو 8216triangle8217 على الرسم البياني. بمجرد أن نرى هذه على الرسم البياني ثم نقوم بتحويل استراتيجيتنا للتداول ضمن هذا النطاق. لا داعي للقلق، سوف تتعلم كيفية تحديد بشكل صحيح على حد سواء 8216trending8217 و 8216range ملزمة 8217 سيناريوهات في دوراتنا المتوسطة والمتقدمة في سوت. نحن نشجعكم على اتخاذ تجربتنا المجانية لمعرفة مثال على ذلك يمكن استخدام استراتيجية التداول الخاصة بك على ستوكسكيتيز، الفوركس، أو للتداول سوينغ نعم، تقوم استراتيجية التداول لدينا على فهم راسخ لعلم النفس الحشد والعواطف البشرية من الخوف والجشع، والتي يمكن تطبيقها على أي سوق مالية سائلة حيث يتداول الناس لتحقيق الربح. مع ذلك، يمكننا تطبيق استراتيجية التداول لدينا في أي سوق، وذلك باستخدام أي إطار زمني اخترناه. مع بعض التغييرات الصغيرة لرسم إطار زمني يمكننا تكييف استراتيجيتنا قصيرة الأجل إلى استراتيجية أكثر طويلة الأجل التي يمكن تطبيقها على أي سوق السائل في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، يمكنني استخدام نفس الاستراتيجية لتجارة العقود الآجلة للنفط الخام، والأسهم، والعملات الأجنبية، والعقود مقابل الفروقات، أي أسواق السائل حيث التحليل الفني والبشر تشارك. ما هي العناصر الأساسية لتعليمك التجاري واستراتيجيتك ونحن نعتقد أن تاجر ناجح يجب أن تمتلك مجموعة من المهارات التقنية والعقلية على حد سواء لتكون قادرة على التعامل مع اليوم 8217s الأسواق الصعبة. It is not enough to simply know how to trade, you must have the mental focus to be able to follow rules in the heat of the battle, so we spend considerable time on trader psychology and building the discipline to wait for the proper time to enter the trade. We begin in our Beginner Course. by teaching our students how to use a computer amp trading software effectively for a professional trading career. In our Intermediate Course. we then move to teaching the student how to CORRECTLY use technical analysis. When done correctly, technical analysis allows us to define trading opportunities where we have the 8216edge8217 we need over the rest of the traders in the market. Once we find our 8216edge8217, then we move to finding trade set-ups and entry triggers in our Advanced Course. We use a 8216trade set-up8217 to tell us when to be looking for the entry, and we have well-defined 8216triggers8217 into each trade that effectively get us into trades with small risk and large reward situations. Once we are in the trade we then focus on trade-management which is easily one of the most important pieces of the trading puzzle. We seek to remove risk quickly, lock in a small reward, and hold a portion of the position for the medium-term in order to capitalize on the larger moves in the market. Lastly, and arguably the most importantly is our focus on discipline and patience to wait for the proper time to enter and exit the market. There is no room for emotions in trading, and we spend considerable time working on developing the patience to wait for the correct time to get into the next trade while leaving trades open until they achieve their profit potential. Want to learn more Contact our office, or visit out website to get started Phone: 800.381.2084 E-Mail: SalesSchoolOfTrade SchoolOfTrade and United Business Servicing, Inc. are not registered investment or trading advisers. الخدمات والمحتوى المقدم من ششولوفتريد و يونيتيد بوسينيس سيرفيسينغ، Inc. هي لأغراض تعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية بأي شكل من الأشكال. الحكومة الأمريكية إخلاء المسؤولية - لجنة تداول السلع الآجلة تداول العقود الآجلة والخيارات لها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر كبيرة محتملة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا التجارة مع المال لا يمكن أن تخسر. هذا ليس التماس ولا عرض لعقود بويسيل الآجلة أو الخيارات. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. كفتك رول 4.41 8211 تستند هذه النتائج إلى نتائج أداء محاكية أو افتراضية لها بعض القيود المتأصلة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. ونظرا لأن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها فعليا، فإن هذه النتائج قد تكون قد عوضت أو تجاوزت بشكل مفرط عن تأثير بعض عوامل السوق، مثل السيولة، إن وجدت. برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. قد لا تكون الشهادات ممثلة لتجربة العملاء الآخرين. الشهادات ليست ضمانا للأداء المستقبلي أو النجاح. No compensation is ever paid in exchange for any testimonials. Testimonials have not been independently verified.